Gewysig Sharpe verhouding - meet jou risiko-aangepaste prestasie In die tradimo handel uitdaging. die gewysigde Sharpe-verhouding is die sleutel konsep waarop die prestasie van die deelnemende handelaars gemeet. In 'n neutedop, die konsep is dat 'n handelaar wat minder risiko neem aan die kompetisie as 'n handelaar wat meer risiko geneem het hoër sal geplaas word. maar bereik dieselfde resultate. Dit voorkom dat een van die tipiese probleme met handel kompetisies: sommige mense probeer om groot risiko's te neem en dan hoop vir geluk om goed te doen in die posisie van die kompetisie se. Op hierdie manier, die kompetisie is meer realisties. Banke en instellings wil ook nie hul handelaars om oormatige risiko te neem - na alles, die eerste plek is om 'n $ 100,000 rekening te bestuur. Die meting van risiko het verskeie fasette Die meting van risiko gaan verder kyk of jy nie meer as 2% van jou rekening te waag op iemand handel. Dit sluit ook: Hoe vlugtige is die bates wat jy handel dryf? Die waarskynlike maksimum wat jy kan verloor in 'n gegewe tydperk Nader risiko the way banke en finansiële instellings te doen Daar is baie verskillende benaderings waardeur jy hierdie tempo van 'n handel strategie sukses kan meet en een van hulle is die sogenaamde Sharpe verhouding. In finansies, is hierdie verhouding wat gebruik word om die uitslag van 'n beleggingstrategie wat verband hou met sy risikoblootstelling te evalueer. Vir die handel uitdaging, is 'n aangepaste weergawe van die Sharpe-verhouding gebruik. Voordele van die gewysigde Sharpe verhouding Jy kan deelneem met enige grootte rekening bo € 1000 sonder 'n nadeel. Die beste handelaar - nie die mees risiko-nemer - beloon. Deposito tydens die kompetisie is moontlik. Berekening van die gewysigde Sharpe verhouding In die Trading Challenge 'n aangepaste weergawe van die Sharpe-verhouding neem ons: Gewysig Sharpe verhouding = Rt / Σt Waar Rt is die opbrengskoers van die portefeulje tot tyd t; Σt is die risiko van die portefeulje tot tyd t - soos gemeet deur Value-at-Risk (bul). Moet ek die gewysigde Sharpe verhouding om deel te neem in die kompetisie te verstaan? In die praktyk, no. Dit is baie meer belangrik dat jy jou strategie wat 'n goeie risiko en geldbestuur moet inkorporeer volg. As jy 'n groot strategie en voer dit goed is, kan jy 'n baie goeie resultate in hierdie wedstryd te kry. Jy kan dit vergelyk met die manier waarop die ELO in skaak of die wêreldranglys in tennis bereken: dit is nie maklik om te verstaan in detail, maar dit het nie 'n groot rol speel: ons weet dat dit 'n redelike mate van prestasie. Voorbeeld vir die berekening van die gewysigde Sharpe verhouding Die belangrikste ding om te weet oor die gewysigde Sharpe verhouding is dat hoe hoër dit is, hoe beter risiko-aangepaste prestasie die handelaars 'is. Dink aan 'n handel strategie waar ons handel die euro / dollar: Op 3 Junie 2013 (dag 1), ons deponeer 1000 euro op ons rekening en om 14:00 het ons 'n lang posisie oop (koop orde) in grootte van 1 lot vir die opening prys 1,3000 (1 baie om 100 000 eenhede ). Aan die einde van die dag, het die prys gestyg tot 1,3020. Op 4 Junie, 2013 (dag 2), die waarde toeneem verder en ons sluit om 13:00 vir 'n slotkoers van 1,3040. Ons het 'n wins van 307,21 euro. Op 5 Junie, 2013 (dag 3), maak ons 'n kort posisie van grootte van 2 baie om 8:00 vir die waarde van 1,3030. Aan die einde van die dag, die prys is 1,3035. Ons aandele daal in die bedrag van 76,72 EUR. Die tabel hieronder som die drie-dag handel:
No comments:
Post a Comment