Hoe om forex handel in Woelig en Neigings Markte deur Joe Oliver, Forex Trading-Pips Baie Forex Traders, veral groot spekulante, gebruik een of ander vorm van Trend Na metode in hul handel. Tendens volgende werke goed wanneer markte neig met 'n lae toonbank tendens wisselvalligheid, maar daar is tye wanneer die forex mark kan gaan maande en soms jare voor opgedoen tendense ontwikkel en in hierdie tye tendens volgende is nie die mees doeltreffende forex stelsel om handel te dryf. Een van die probleme teister Forex-handelaars in die afgelope jaar is dat terwyl Forex markte kan trending, wisselvalligheid in die tendens het dit moeilik gemaak het om posisies vir die duur van die skuif in stand te hou. Dit rug en vul kap toenemend problematies vir tradisionele tendens volgende handelaars regoor elke keer raam in vandag se elektroniese oorheers markplek. Forex markte is geneig om baie nou ooreenstem met mekaar. Dit beteken wanneer 'n paar is uitstal tendens-minder of woelig gedrag, is dit waarskynlik ander pare sal dieselfde doen. Diversifikasie kan verhoog word deur die handel 'n paar van die kruis-tariewe egter korrelasie is steeds 'n probleem. As 'n eenvoudige eksperiment wat ons getoets het die Donchian Channel 4 Week reël oor al die groot Forex pare oor die afgelope 12 jaar: EUR, GBP, CHF, JPY, AUD en CAD. Hieronder is die gekombineerde prestasie van die handel een lot van termynkontrakte wat $ 20 Gekombineerde Kommissie en glip per lot sluit. Donchian 20 Geld Futures Equity Curve Soos jy kan sien, is die aandele kurwe opwaarts skuins links na regs, maar die prestasie deur die hele tydperk van 12 jaar is baie woelig. Groot trekking downs is die norm: daar is vier jaar onder die water tussen 2004-2008 en 'n baie lae Wins Factor van net 1,09. Prestasie kan verbeter word deur die optimalisering van die inskrywing / afrit kanaal breedte. Hieronder is die aandele kurwe wanneer die tempo getalle toegeneem 20-100 dae: Whipsaws verminder, wins faktor toeneem 1,09-1,56 en ons nadeel wisselvalligheid in ekwiteit verminder egter die vier jaar onderwater tydperk 2004-2008 oorblyfsels. Donchian 100 Geld Futures Ons voeg nou 'n lang termyn tendens filter om ons 100 dae tempo: dit beteken nie tempo inskrywings teen die rigting van die lang termyn tendens. Soos jy kan sien, is wisselvalligheid in ekwiteit verdere stryk deur die tendens filter, veral pre 2009, en ons beswil Factor spring 2. Maar selfs met parameter optimalisering en tendens filters ons steeds 'n beduidende agteruitgang in prestasie na finansiële krisis: multi-jaar onder water aandele vanaf 2008 deur middel van 2012. Dit is 'n onredelike stelling vir die meeste professionele fondsbestuurders en hul beleggers, so ook vir private Forex handelaars waar kontantvloei is baie belangrik. Donchian 100 Trend Filter Geld Futures Met hierdie kwessies in gedagte het ons tot die ontwikkeling van 'n mandjie van robuuste ongekorreleerd stelsels deur middel van wetenskaplike navorsing en statistiese analise tegnieke wat ontwerp is om voordeel te trek uit die rug en vul kenmerke van vandag se elektroniese markte geldeenheid terwyl hulle voortgaan om geld te maak uit tempo handel wanneer die markte te produseer vetstert beweeg. Ons het ons Trading Program gebou op 'n gesofistikeerde kombinasie van Intermarket Analise, 'n vorm van hedendaagse finansiële arbitrage, en 'n versnit van korttermyn ambagte en medium termyn tendens volgende. Ons glo dat hierdie multi-mark, 'n multi-stelsel, multi-tyd benadering is die beste metode vir suksesvolle forex gaan vorentoe en ons dink die resultate van ons program vir homself praat. Hier is die historiese gekombineer aandele kurwe van ons Seine Program wat handel dryf in vyf stelsels, ses geldeenheid markte en verskeie tydraamwerke. Forex Seine Gekombineerde Equity Curve Netto Wins 1 Lot per handel Vir meer inligting oor hoe jy kan handel met 'n statisties bewys voorsprong in die Forex markte te leer, skryf nou in 'n risiko gratis toets van ons Forex Seine program. ____________________________________________________________________ Alle uitslae is hipoteties. Hipotetiese prestasieresultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder word beskryf. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak dat 'n rekening / stelsel of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Trouens, daar word dikwels SHARP VERSKILLE TUSSEN hipotetiese prestasieresultate en die werklike RESULTATE VERVOLGENS bereik deur ENIGE betrokke handelsplek PROGRAM. EEN van die beperkinge van hipotetiese prestasieresultate is dat hulle oor die algemeen VOORBEREID met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese TRADING nie gepaard met FINANSIËLE RISIKOBESTUUR nie, en geen hipotetiese TRADING REKORD kan heeltemal REKENING vir die impak van finansiële risiko in die werklike handel. BYVOORBEELD, die vermoë om VERLIESE weerstaan OF om te voldoen aan 'n bepaalde TRADING PROGRAM ten spyte van verliese met die verhandeling wesenlik POINTS wat ook nadelig beïnvloed WERKLIKE handelsresultate. Daar is talle ANDER faktore wat verband hou na die markte in die algemeen of OP die implementering van enige spesifieke bedryf program nie ten volle in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese PRESTASIE resultate en almal kan 'n nadelige invloed WERKLIKE handelsresultate. TRADING bring risiko van verlies en is nie geskik vir almal.
No comments:
Post a Comment